Ambassadebygningen ligger i vakre omgivelser i Frogner bydel, vis a vis Røde Kors sykehus. Ambassadebygningen er i umiddelbar nærhet av ambassadørens tjenestebolig. Det er en ti minutters spasertur fra Oslo sentrum til ambassaden.
Dagens ambassadebygning i Thomas Heftyes gate 1 ble kjøpt av den finske stat i 1935. Bygningen har i årenes løp vært brukt både til ambassadørbolig og hovedkansli. Bygningen ble rehabilitert i 1992-93.
Ambassadens hovedkansli ligger i bygningens første og andre etasje. Konsulatet og militærattachéens kontor er i underetasjen. I tredje etasje er det vaktmesterbolig.
På gårdsplassen står et gammelt eiketre, som ble plantet av Kong Haakon, Finlands president Lauri Kristian Relander, og Finlands utsending Karl Elfving under et statsbesøk i 1926. Treet ble opprinnelig plantet utenfor den daværende residensen i Drammensveien 93, og det ble flyttet til Thomas Heftyes gate 1 i desember 1935.
Da ambassaden i 1990 søkte om tillatelse til å bygge et toetasjers kontorbygg på tomten vakte det kraftige protester, og kongens eik fikk mye av oppmerksomheten. Det planlagte byggeprosjektet ville ikke utgjort noen fare for treet. Byggeplanene ble senere skrinlagt.
